Sistema de negociação de break-volatilidade

Tudo o que você sabe sobre o comércio de falhas é errado.

Poucas estratégias de negociação são tão divisórias quanto a fuga do intervalo de negociação - uma abordagem que provavelmente tem tantos detratores quanto seguidores. Isso é ilustrado pelos resultados da pesquisa de "breakouts comerciais" no Google. O primeiro resultado fornece um guia básico, enquanto o segundo enfatiza que os comerciantes não devem nem tentar usá-los.

No entanto, o comércio de poupança é uma das primeiras estratégias de negociação em que muitos são introduzidos no campo da análise técnica. O que realmente queremos saber, porém, é "quem é correto?" As estratégias são um método válido e lucrativo para negociação, ou devemos continuar procurando por um insensível Santo Graal?

Um comerciante que se concentra em fugas procura um canal de negociação estreito ou uma faixa de negociação em uma garantia ou futuros onde a volatilidade diminuiu. O objetivo é estabelecer uma posição à medida que os preços sairam desse canal de negociação simultaneamente com um aumento no interesse aberto, aproveitando assim o aumento da volatilidade e a recuperação de uma forte tendência.

O conceito é sólido no seu núcleo, dado um contexto ideal, mas os detratores têm alguns pontos válidos. Estes incluem o risco de falhas falsas; muitas rupturas de canais de preços irão corrigir de volta ao ponto de discussão, ou além. Estes são mais comuns do que os movimentos explosivos ideais, que são raros.

A maioria dos comerciantes que começam com breakouts rapidamente se tornam conscientes dos inconvenientes desta estratégia. Ao mesmo tempo, no entanto, é fácil ver muitos breakouts trabalhar com a perfeição de livros didáticos, tornando difícil apenas jogar a toalha, especialmente se, como novo comerciante, você não tem ideia do que seguir para o próximo.

A verdade é que a maneira como muitos de nós são ensinados a trocar exposições está errada. A negociação de um breakout envolve mais do que simplesmente reconhecer um mercado de canalização e colocar um comércio quando o canal superior é supostamente quebrado, com uma parada de proteção na parte inferior do canal (ou vice-versa para uma posição curta). "Flushed out" (abaixo) retrata um cenário comum. Isso mostra uma quebra de canais de 15 minutos ocorrendo nos futuros E-mini Dow. O canal diminui com o forte impulso apenas para virar rapidamente nos próximos 15 minutos para percorrer a extremidade superior do canal de comércio - onde as paradas tradicionais seriam colocadas. Este "flush" no Dow diminuiu tão rapidamente quanto começou. Os futuros passaram a ter um forte intervalo mais baixo durante a maior parte da manhã.

Usando estratégias de breakout tradicionais, o flush anterior teria levado muitos comerciantes para fora de uma posição curta estabelecida no intervalo inicial mais baixo. Não só ocorreu um movimento lucrativo sem o curto comerciante, mas uma posição inicial, em última instância, correta, foi interrompida em uma perda significativa. Este é o exemplo do livro de texto para o qual você não deve negociar breakouts.

Simplesmente descartando o comércio mostrado como outra quebra que não funcionou, no entanto, não faz nada para nos ajudar a entender como ganhar dinheiro com essa estratégia. Havia inúmeros sinais de que o gatilho mostrado em "Flushed out" era de alto risco, mesmo que o próprio canal fosse um candidato de colisão forte. É apenas uma questão de saber o que você está procurando.

PARADA DE VOLATILIDADE.

aka o aperitivo.

Usando Bandas Bollinger para detectar um período de baixa volatilidade que se move para uma maior volatilidade, esse sistema tenta capturar a tendência resultante. Este sistema é chamado de Método 1 ou Volatility Breakout System no livro de John Bollinger, Bollinger on Bollinger Bands.

Meça a volatilidade usando o indicador BandWidth e encontre quando atingiu uma baixa de seis meses. Após esse período de baixa volatilidade, entre quando o preço tocar e sair de uma das bandas. O objetivo deste sistema é pegar quando uma tendência começa, saindo e seguindo a banda. Se o preço ultrapassar a banda superior, entre uma posição longa e continue com a posição à medida que o preço aumenta com a sequência superior. Se o preço atravessar a banda inferior, entre uma posição curta e continue com a posição à medida que o preço diminui com o seguimento da banda inferior. Se o preço tocar uma banda e fingir a outra banda, você terá um whipsaw e precisa entrar na nova direção. À medida que o preço vai a seu favor, você pode piramide posições adicionais para aumentar os lucros ao mover a parada mais próxima com qualquer piramide.

TAMANHO DE POSIÇÃO.

Enquanto John não menciona detalhes sobre o tamanho da posição em seu livro, adicionaremos o tamanho da posição de volatilidade percentual ao sistema. Calcule o valor da diferença de preço da entrada para a parada. Calcule a quantidade de risco por comércio ou porcentagem do seu capital que deseja colocar na linha se a negociação for contra você (2% ou menos na maioria dos casos). Divida o montante a ser arriscado pelo valor do movimento para a parada, arredonde para baixo para uma quantidade total disponível para uma posição e você terá seu tamanho de posição. Com esse tamanho de posição, você limita seu risco se o comércio for contra você, para que você possa reduzir suas perdas e deixar seus lucros funcionar. Para um exemplo forex, usaremos uma posição EUR / USD longa em 1.3203 com um ATR de 10 dias de 0.0114 que tenha um tamanho de carrapato ou pip de 0.0001 e cada pip ou tick seja $ 1. Se tivermos uma conta de US $ 100.000 e estamos dispostos a arriscar 2%, só queremos US $ 2.000 na linha. Nós levamos nossos US $ 2.000 e dividimos por nossos 228 tiques de movimento (10 dias ATR * 2) até a nossa parada, pois vale US $ 1 por cada marca. $ 2.000 Г · $ 228 acaba sendo 8.77 lotes que iremos rodar até 8 lotes. Esse é o tamanho da nossa posição para limitar nosso risco a menos de 2% do nosso patrimônio comercial, enquanto ainda permite que o preço se mova em sua faixa.

A parada inicial deve ser a banda oposta ou se esta estiver fora do alcance diário, use um múltiplo de ATR, como 2 * 10 dias ATR.

A SAR parabólica seguiria o preço e saía mais rápido ou para evitar sair muito cedo, saia quando o preço atingir a média média do meio, a banda oposta ou entre os dois. À medida que o movimento dos preços diminui no final da tendência, as bandas se apertarão e uma marca da banda oposta pode não render muito lucro, mas também não sair da posição antes que a tendência acabe.

VARIAÇÕES.

No caso de um headfake ou whipsaw no início, tenha critérios que permitam a reentrada à medida que a tendência continua, mesmo que siga a banda oposta que inicialmente cruza. Dependendo do seu período de tempo e dos níveis de volatilidade desejados, você pode usar os parâmetros padrão da Bollinger Band de 2 desvios padrão de uma média de 20 períodos ou você pode usar um desvio padrão de 1,5 com uma média de 15 períodos.

MAIS DETALHES.

Reveja as palavras de John Bollinger sobre o Volatility Breakout System em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands. O sistema também é encontrado no site de John, incluindo seus pontos de vista sobre como lidar com o falso da cabeça e descobrir que Bruce Babcock tinha essa abordagem comercial como um de seus favoritos.

Compre o código completo para este sistema no TFmt4 para automatizar e testar este sistema Bollinger Band Volatility Breakout usando o MetaTrader 4.

Compre o código completo para este sistema no TFmt5 para automatizar e testar este sistema Bollinger Band Volatility Breakout usando o MetaTrader 5.

VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR O CAPITAL DE RISCOS QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE são exemplos de educação e não são recomendações para comprar ou vender. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTE OS RESULTADOS FUTUROS.

Esquema de Estratégia de Forex: Sistema de Canal Breakout com Filtro de Volatilidade.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

O uso de sistemas de negociação de estilo Breakout de alta volatilidade historicamente funcionou bem entre os principais pares de moedas, mas a estratégia forex se mostrou bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal rigidez faz dele um dos principais candidatos a filtros de volatilidade, e as expectativas de volatilidade das Opções de Câmbio mostram-se promissoras na determinação do momento oportuno para negociar a estratégia de negociação do Canal Breakout.

Sistema de Negociação de Breakout de Canal: Forças e Fraquezas.

O indicador de negociação de Canal Breakout é impressionante em sua simplicidade e ainda se mostrou promissor como uma estratégia de negociação independente. O conceito é direto: desenhe uma linha no nível mais alto do N passado de barras e a menor baixa do mesmo. Essas linhas fornecem o canal e a estratégia Breakout do canal simplesmente procura trocar rompimentos em qualquer direção.

Indicador da fuga da canaleta em pares da moeda do Euro / dólar americano.

Gerado usando o FXCM Strategy Trader.

No gráfico acima, podemos ver o indicador Channel Breakout e várias negociações hipotéticas usando canais de alta e baixa como pontos de entrada. À primeira vista, podemos obter rapidamente uma boa noção de onde esta estratégia foi bem sucedida e falhou no passado. A estratégia compra o EURUSD na maior alta de cada 20 dias e vende a menor baixa. Se o preço recuar rapidamente, ele terá comprado e vendido no pior preço possível e, como tal, está em mercados com preços baixos.

Este é praticamente o exato oposto da estratégia do Índice de Força Relativa de Intercâmbio, e, como tal, faz sentido usar um filtro de condições de mercado semelhante para determinar as condições adequadas do mercado.

Opções de Forex Expectativas de Volatilidade do Mercado: Previsão de Condições de Mercado.

Como no nosso sistema de filtro de negociação RSI, mais uma vez usaremos os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorar se eles já estão familiarizados com o conceito de Volatilidade Implícita das Opções FX:

As expectativas de volatilidade são um fator muito importante para determinar o preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os comerciantes esperarem que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar a volatilidade implícita & rdquo; Isso nos diz exatamente quanto preço de opções atuais prevê que a moeda se mova através de sua expiração. Nós já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia RSI de referência.

No nosso Forex Strategy Outlook, usamos uma derivada específica dos níveis de volatilidade implícita para determinar os nossos viés de estratégia para pares de moedas individuais.

Volatilidade Percentile & ndash; Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo.

Vamos estender esta ideia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de quebra de canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação:

Forex Channel Breakout System com filtro de volatilidade.

Regra de entrada: defina uma ordem de entrada de parada para comprar o par de moedas em sua máxima máxima das últimas 20 barras mais um pip. Defina a ordem de entrada de parada para vender o par de moedas na mínima mais baixa das últimas 20 barras menos um pip.

Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado. Também fechará qualquer negociação aberta se o filtro de volatilidade atravessar o limite acima mencionado.

Filtro: a estratégia não pode entrar em negociações e deve fechar qualquer negociação aberta se o percentil de volatilidade for inferior a um limite específico.

Backtesting nosso Channel Breakout System com filtro de volatilidade.

Usando o software Strategy Trader da FXCM, codificaremos uma estratégia baseada no Channel Breakout. Embora não possamos compartilhar nossos dados de volatilidade nativamente através da plataforma, o sistema base Channel Breakout está disponível para testes.

Veja um guia de vídeo sobre backtesting e otimização de estratégia no Strategy Trader aqui. Baixe e instale a plataforma Strategy Trader e, em seguida, importe o seguinte exemplo de código da fonte do código Forex da FXCM & rsquo; s. Para obter um guia de vídeo sobre como importar o código-fonte para o seu programa Strategy Trader, veja aqui.

Efeitos do filtro da volatilidade do mercado das opções dos estrangeiros na estratégia de troca da fuga do canal.

Nós executamos essa estratégia nos pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD usando seus respectivos valores de volatilidade. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e USDCHF e 4 pips nos outros. Abaixo estão as curvas de patrimônio hipotético da referida estratégia executadas em quatro diferentes limiares de filtro de volatilidade.

Gerado usando o FXCM Strategy Trader.

Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, a estratégia mostra-se promissora na negociação desses pares de moedas selecionados. A linha de base & ldquo; Unfiltered & rdquo; Sistema de Canal Breakout razoavelmente bem para uma idéia de negociação tão simples.

Observar a divisão entre os diferentes limiares do filtro de volatilidade também mostra alguma promessa. O filtro mais agressivo - cortar a negociação, a menos que o índice de volatilidade individual esteja abaixo de seu 90º percentil - parece fazer relativamente bem em uma base ajustada ao risco. De acordo com estimativas hipotéticas, o filtro do percentil 90 teria reduzido o pior desdobramento de pico de carbono da estratégia de $ 16,900 para US $ 8,700 nesse trecho e resultou em maior patrimônio final.

A curva de equivalência patrimonial mostrada para o 75º Percílio mostra uma redução ligeiramente superior à do corte de percentil 90º mais agressivo, mas a diferença no capital final, teoricamente, faz com que seu retorno ajustado seja o melhor de qualquer uma das nossas cinco curvas de capital. Este nível de filtro, aparentemente, permite que a estratégia participe em muitos dos melhores trechos de desempenho, protegendo-o dos mercados em movimento lento.

Nossos piores desempenhos são os níveis de corte percentil 50 e 25. Embora o menor deles pareça manter a estratégia fora dos piores períodos de baixo desempenho, a figura do percentil 50 mantém o sistema no tempo errado, sem fazer o suficiente para se proteger contra as retiradas.

Com base em nossos resultados hipotéticos, parece que os filtros de volatilidade bastante agressivos fazem um trabalho razoavelmente bom na proteção contra períodos de baixo desempenho na estratégia Channel Breakout.

Aplicando nossa análise a estratégias existentes / estilos de negociação.

Os testes inversos hipotéticos mostram que a estratégia Channel Breakout realiza respetivamente nos últimos 5 anos de negociação, e os resultados da linha de base melhoram visivelmente se introduzir um filtro implícito baseado na volatilidade.

Publicamos esses mesmos números de volatilidade todos os dias às 17h para pares de moedas individuais no portal DailyFX Technical Analysis, e os traders podem acompanhar os desenvolvimentos nos níveis de volatilidade implícita no mercado de opções forex usando a referida página.

Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, nossos backtests sugerem que o sistema de Canal Breakout amigável à volatilidade desempenha menos - bem se nossos níveis de volatilidade estiverem abaixo do 75º percentil nos 90 dias anteriores.

Dado que vimos que a Estratégia de Índice de Força relativa funciona melhor quando o exato oposto é verdadeiro e os percentis de volatilidade são inferiores a 75%, parece que temos uma boa combinação de estilos de negociação de referência que historicamente têm funcionado bem em diferentes condições de mercado.

Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguezdailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, e-mail com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;

Ver artigos anteriores desta série:

Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

ATR Channel Breakout Trading System.

Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação ATR Channel Breakout. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público.

ATR Canal Breakout Trading System no Sabedoria Estado da tendência seguinte.

Usando vários sistemas clássicos de tendências, como o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos atualizações ao relatório todos os meses.

Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.

O sistema ATR Channel Breakout explicado.

O Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout é uma variação no Sistema de Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas.

Uma variação do sistema ATR Channel Breakout foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau & # 8217; s System Trader & # 8217; s Club e em outros lugares. Esta versão, o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída.

O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR, e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout se baseia em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o intervalo médio verdadeiro (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold.

O sistema de comércio ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar.

Este sistema de comércio ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez do desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal.

Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio.

O número de dias na Média de Movimento Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR.

A largura do canal em ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite.

Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se estiver configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: J. Welles Wilder, Jr. Conceito: Tendência de seguimento com base em eventos de volatilidade. Fonte: Wilder, J. W. (1978). Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Greensboro: Trend Research. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo de reversão em duas fases (longo / curto). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: constante e amp; Look_Back (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

True_Low [i] = min (Low [i], Close [i-1])

True_Range [i] = True_High [i] - True_Low [i]

Rango verdadeiro médio (ATR):

ATR [i] = média (True_Range [i] ao longo do período Look_Back)

ARC [i] = ATR [i] × Constante.

SIC: The Significant Close & # 8211; O preço de venda extremamente favorável atingiu enquanto estava em um comércio.

SAR: o ponto Stop e Reverse & # 8211; Um ponto definido pela distância ARC [i] da SIC.

Constante = [2,0, 20,0], Passo = 0,5;

Operações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando o fechamento está abaixo do ponto de distância da ARC do SIC (The Significant Close & # 8211; O preço de fechamento extremamente favorável alcançado enquanto estiver em uma troca).

Reversão: O sistema de fuga de volatilidade é um verdadeiro sistema de inversão, o que significa que a posição é invertida a cada sinal de entrada.

Constante = [2.0, 20.0], Passo = 0.5.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: constante e amp; Look_Back (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Classificação: J. Welles Wilder, Jr. & # 8211; Volatilidade Breakout | Estratégia de Negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

Nós compartilhamos o que aprendemos.

Inscreva-se para receber notícias de pesquisa e ofertas exclusivas.

Volatilidade Breakout Systems.

Por Linda Bradford Raschke Os sistemas Breakout podem realmente ser considerados outra forma de troca de swing, (que é um estilo de negociação de curto prazo projetado para capturar o próximo movimento imediato). Em outras palavras, o comerciante não se preocupa com nenhuma previsão ou análise de longo prazo, apenas a ação de preço imediato.

Os sistemas de desvantagem de volatilidade baseiam-se na premissa de que, se o mercado mover uma determinada porcentagem de um nível de preço anterior, as probabilidades favorecem a continuação do movimento. Esta continuação pode durar apenas um dia, ou ir um pouco além do preço de entrada original, mas isso ainda é suficiente para um lucro para jogar. Um comerciante deve estar satisfeito com o que o mercado esteja disposto a dar.

Com um sistema de breakout, um comércio sempre é levado na direção de que o mercado está se movendo no momento. Geralmente é inserido através de uma parada de compra ou venda. O pouco de continuação para o qual estamos jogando baseia-se no princípio de que o impulso tende a preceder o preço. Existe também outro princípio do comportamento dos preços que está no trabalho para criar oportunidades comerciais. Ou seja, o mercado tende a alternar entre um período de equilíbrio (equilíbrio entre as forças da oferta e da demanda) e um estado de desequilíbrio. Este desequilíbrio entre oferta e demanda faz com que a expansão de faixa (o mercado busca um novo nível), e é isso que nos faz entrar em uma negociação.

Existem várias maneiras de criar sistemas de break-up de volatilidade a curto prazo. Descobri que diferentes tipos de sistemas baseados em expansão de alcance são testados de maneira bastante semelhante. Portanto, qualquer método escolhido deve ser uma questão para sua preferência pessoal.

Ao projetar um sistema, pode-se optar por colocar uma entrada para fechar o preço de abertura ou o preço de fechamento do dia anterior. Este intervalo de entrada pode ser uma função do intervalo do dia anterior ou uma porcentagem do intervalo anterior de 2.10 dias, etc. As saídas mecânicas podem variar de usar um nível de objetivo fixo para usar uma função de tempo, como o próximo dia e # 8217; s aberto ou fechado. A maioria desses sistemas funciona melhor quando é usado um intervalo muito largo.

Outra maneira de negociar o modo breakout é usando & # 8220; breakouts de canal & # 8221; que está simplesmente comprando o máximo mais alto nos últimos sete dias no caso de um canal de 7 períodos ou a maior alta dos últimos 2 dias no caso de um breakout de canal de 2 períodos. No caso de um padrão de fuga dentro do dia em que se compra o valor alto ou vende a baixa da barra anterior, uma quebra de canal de um período está sendo usada para o gatilho. O mais famoso sistema de fuga a longo prazo adaptado por Richard Dennis para treinar o & # 8220; Turtles & # 8221; foi a fuga de canais de 4 semanas projetada originalmente por Richard Donchian. Outros sistemas de breakout podem ser baseados em padrões de gráfico (isto é, o Sistema de Probabilidade de Padrão de Curtis Arnold), quebras de linha de tendência, breakouts acima ou abaixo de uma faixa ou envelope de preços ou variações de funções de expansão de alcance simples.

Benefícios de Treinamento para o Negociante de Novatos Derivados de Trading a Volatility Breakout System:

Negociar um sistema de breakout de curto prazo pode ser um dos melhores exercícios para melhorar sua negociação.

Primeiro, ensina-o a fazer coisas difíceis de fazer & # 8211; comprar alto ou vender baixo em um mercado em rápido movimento! Para a maioria das pessoas, isso parece bastante natural. Em segundo lugar, sempre fornece uma parada de gerenciamento de dinheiro definida uma vez que uma transação é inserida. Não aderir a uma parada de gerenciamento de dinheiro definida é a causa mais comum de falha entre os comerciantes. Em terceiro lugar, ensina a um comerciante a importância do seguimento, uma vez que uma transação é inserida, já que a maioria dos sistemas de breakout funcionam melhor quando o comércio é realizado durante a noite. Por último, fornece um excelente meio para os comerciantes melhorarem suas habilidades de execução. A maioria dos sistemas de desvio de volatilidade são bastante ativos em comparação com um sistema de tendência a longo prazo. Um comerciante pode ganhar habilidade em fazer pedidos em diversos mercados. Ter um ponto de entrada definido mecanicamente às vezes é apenas a coisa necessária para superar o medo de um operador de puxar o gatilho. A ordem é colocada antes do tempo e o mercado automaticamente puxa o comerciante para uma negociação se o nível de parada for atingido.

Mesmo se uma pessoa preferir, em última análise, inserir pedidos usando a discrição, negociar um sistema de fuga de volatilidade mecânica ainda pode ser um exercício inestimável. Deve, pelo menos, aumentar a consciência de um comerciante sobre certos tipos de comportamento de preço no mercado, especialmente se estiver condicionado a entrar em padrões de retrocesso de tendência. Não pode, mas ajudar a impressionar o poder de um verdadeiro dia de tendência.

Prós e contras de negociar um sistema de fuga:

Como a maioria dos sistemas, os sistemas de desvio de volatilidade vão se limpar em mercados voláteis ou desenfreados, mas tendem a debater quando as condições ficam agitadas ou o volume se seca. Acredito que eles ainda estejam entre os tipos de sistema mais lucrativos a serem negociados, e também sinto que continuarão a ser lucrativos no longo prazo. Eles são & # 8220; duráveis ​​& # 8221; e "robusto", embora eles tendem a se deteriorar quando uma grande quantidade de pedido é colocada (ou seja, mais de 50 contratos). No entanto, para que você não tenha a impressão de que existe um Santo Graal de sistemas, as seguintes considerações devem ser mantidas em mente:

As entradas podem ser nervosas, especialmente quando o mercado está em um modo fugitivo. Os melhores breakouts não lhe darão retrocessos para entrar. Você está a bordo ou não está! Se você conceituar que os melhores breakouts se transformam em dias de tendência, e provavelmente fecharão no alto ou no mínimo para o dia, então não é tão difícil de entrar. Normalmente, é melhor ter uma parada de compra / venda que já está no mercado.

Às vezes, as lacunas de mercado são abertas fora do seu nível de entrada inicial. Estes geralmente se transformam em melhores negócios. Eles também podem se transformar nos whipsaws mais agravantes. Grandes lacunas comprovam que um ainda deveria seguir o comércio, mas definitivamente adicionarão mais volatilidade à sua linha de fundo. Se o seu negócio é interrompido e um novo sinal é dado na direção oposta, essa negociação de reversão geralmente compensa a primeira perda.

Whipsaws são um arrasto, mas também são inevitáveis ​​ao negociar um sistema de breakout. Muitas vezes eu comprei os altos e vendi os baixos. É preciso muita confiança nos números & # 8221; para negociar esse tipo de sistema. O teste do sistema deve sempre ser feito por um mínimo de 3 anos, de preferência 10. Certifique-se então de examinar os dados da amostra para ver como o sistema foi executado.

Em suma, um sistema de fuga de volatilidade pode ser negociado na maioria dos mercados. No entanto, um mercado pode ser muito lucrativo em um ano e ainda assim ter um desempenho medíocre na melhor das hipóteses. Um portfólio de 10 a 12 mercados parece funcionar bem. O problema de tentar trocar muitos mercados ao mesmo tempo é que pode tornar-se bastante difícil manter o nível de atividade se seus parâmetros forem bastante sensíveis. Muitas vezes, no desenvolvimento de sistemas, as pessoas ignoram o que uma pessoa pode administrar de maneira realista.

Melhorando um sistema básico de desvio de volatilidade:

A adição de filtros às vezes pode criar melhorias adicionais. Exemplos de tipos de filtros incluem: indicadores para determinar se um mercado está ou não em condições de tendência, sazonalidade, dias da semana ou grau de contração de volatilidade já presente no mercado. Períodos de baixa volatilidade no mercado podem ser definidos por uma contração na faixa verdadeira, um ADX baixo ou um indicador estatístico, como uma baixa taxa de volatilidade histórica ou um baixo desvio padrão.

Um sistema então pode parecer algo assim:

Condição de volatilidade inicial = true Compre ou venda em uma parada com base na barra atual aberta, mais ou menos uma porcentagem da faixa do dia anterior. O gerenciamento de risco inicial pára uma vez que uma transação é inserida. Saída estratégica.

Tipos de variáveis ​​que podem ser usadas em um sistema de expansão de expansão de gama simples:

Período & # 8211; é a ruptura baseada em uma função do dia anterior ou o período anterior de 10 dias, por exemplo? Intervalo & # 8211; usa o alcance médio desse período ou o maior, menor ou total? Porcentagem & # 8211; qual porcentagem do intervalo é usado? É possível, por exemplo, usar 120% dos 3 dias anteriores e # 8217; alcance total. Base & # 8211; é a função de intervalo adicionada no dia anterior & # 8217; S perto ou o dia atual & # 8217; s aberto. Essa função também pode ser adicionada à alta ou baixa da barra anterior ou a um período anterior, como os últimos 10 dias.

Como regra geral, quanto maior o fator percentual utilizado, maior será a porcentagem de negociações vencedoras. No entanto, o sistema geral pode ser menos lucrativo porque menos negociações são tomadas.

Mais uma vez, um exemplo de uma condição inicial pode ser: Insira um comércio apenas no dia seguinte ao intervalo mais curto nos últimos 7 dias. Ou, tome um comércio apenas se o mercado tiver feito um novo 20 dias de alta ou baixa nos últimos cinco dias de negociação. Sempre que você adiciona um filtro a um sistema, certifique-se de comparar os resultados com uma linha de base e examine a diferença no nível de atividade.

Baseado no tempo (2º dia, abertura do 1º dia) Abertura inicial (Larry Williams) Alvo ou nível objetivo (1 intervalo verdadeiro médio, dia anterior e # 8217; s alto / baixo) Parada final (deslocada) média móvel, parabólica, 2 dias alta / baixa)

Risco Controlável & # 8211; a quantidade de risco que pode ser predeterminada e definida por uma parada de gerenciamento de dinheiro.

Os tipos de gerenciamento de dinheiro param:

Função fixa de quantidade em dólares do nível de preço de alcance verdadeiro médio (ou seja, barra alta / baixa)

Exposição durante a noite (perto de risco aberto). Você não pode sair de uma posição quando o mercado não está negociando. Assim, você está sujeito a lacunas adversas, que podem ser exageradas por notícias ou eventos. Risco de escorregamento. Condições de mercado rápidas ou mercados finos e voláteis muitas vezes fazem com que um trader seja preenchido a preços muito piores do que o esperado.

Em geral, os números por trás da maioria dos sistemas são muito dependentes da captura de alguns bons negócios. Você não pode perder o bom comércio que pode fazer o seu mês.

Aqui estão algumas dicas para negociar este ou qualquer outro sistema:

Ganhe confiança primeiro negociando um sistema em papel. Certifique-se de poder trocar com sucesso um sistema mecanicamente antes de tentar adicionar qualquer critério. Acompanhe o seu desempenho real contra o sistema mecânico no final de cada dia, avaliando seu sucesso se você pode igualar o desempenho do sistema. Monitorize o desempenho em uma amostra adequada, talvez 100 negócios ou um número definido de semanas. Não deixe uma semana abaixo ou o comércio dissuadi-lo. Gerencie as saídas em vez de filtrar as entradas. É impossível dizer antecipadamente quais trades serão os bons. A única entrada ignorada pode ser a GRANDE, e uma só pode perder. Gerenciar a saída significa duas coisas: a primeira, aprenda quando é bom permitir que esse grande comércio ocasional seja executado uma hora ou duas extras antes de sair; o segundo (que realmente depende do nível de habilidade de um), aprenda a reconhecer um pouco mais cedo quando um comércio não estiver funcionando e sair imediatamente antes da parada ser atingida.

Todos os sistemas exibem nuances sutis e insights sobre o comportamento do mercado ao longo do tempo. Mantenha um caderno de suas observações e padrões que você percebe. Desta forma, você realmente "torna o sistema o seu próprio & # 8221 ;. Nunca se preocupe com quantos outros são sistemas de negociação. Se o escorregamento parecer excessivo, geralmente sugere uma fuga significativa de um triângulo ou período de congestionamento. Lembre-se: alguma coisa tinha que levar o mercado longe o suficiente para penetrar no ponto de fuga em primeiro lugar!

Se você está interessado em ler mais sobre o princípio da expansão da gama / contração da gama, Toby Crable foi pioneira em algumas das melhores pesquisas nesta área. Eu recomendo fortemente o seu dia do dia do livro com padrões de preços de curto prazo e intervalos de intervalo de abertura. A pesquisa neste livro fornece uma das plataformas mais sólidas para o desenvolvimento de sistemas de fuga de volatilidade com base no preço de abertura. Toby é um CTA que agora gerencia mais de 100 milhões de dólares com base em algumas dessas técnicas. Outro valor excelente é o livro de Curtis Arnold, PPS Trading System. Ele revela um tipo diferente de sistema baseado em fuga de padrões de gráficos tradicionais, conforme identificado no livro Edwards and Magee & # 8217; livro Análise Técnica de Stock Trends (outro livro clássico que deveria estar em toda biblioteca de mercado de mercado sério)! O sistema original da Curtis foi vendido por mais de US $ 2.000. O livro é essencialmente o mesmo e vende por menos US $ 50!

Assine / Conecte-se.

Junte-se à newsletter e receba atualizações com notícias, análises e ideias comerciais.

© 2018 Traders Log.

O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.