Valor do tempo.
O que é 'Valor de Tempo'
A parcela do prêmio de uma opção que é atribuível ao tempo restante até a expiração do contrato da opção. O prémio de uma opção é composto por dois componentes: seu valor intrínseco e seu valor de tempo. O valor intrínseco é a diferença entre o preço do subjacente (por exemplo, o estoque subjacente ou commodity) eo preço de exercício da opção. Qualquer prémio que exceda o valor intrínseco da opção é referido como seu valor de tempo.
BREAKING DOWN 'Time Value'
O preço (ou custo) de uma opção é um montante de dinheiro conhecido como o prémio. Um comprador de opção paga este prêmio a um vendedor de opções em troca do direito concedido pela opção: a opção (a "opção") para exercer a opção ou permitir que expire sem valor. O prémio é igual ao valor intrínseco mais o valor do tempo da opção. O valor intrínseco de uma opção de compra é igual ao preço subjacente menos o preço de exercício; O valor intrínseco para uma opção de venda é igual ao preço de exercício menos o preço subjacente.
Opção Premium.
O que é um 'Option Premium'
Uma opção premium é a renda recebida por um investidor que vende ou "escreve" um contrato de opção para outra parte. Uma opção premium também pode referir-se ao preço atual de qualquer contrato de opção específica que ainda não expirou. Para opções de compra de ações, o prêmio é cotado em dólares por ação, e a maioria dos contratos representa o compromisso de 100 ações.
BREAKING DOWN 'Option Premium'
Os preços das opções citados em uma bolsa, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE), são considerados prêmios como regra, porque as próprias opções não possuem valor subjacente. Os componentes de um prémio de opção incluem seu valor intrínseco, seu valor de tempo e a volatilidade implícita do ativo subjacente. À medida que a opção se aproxima de sua data de validade, o valor do tempo ficará mais próximo e próximo de US $ 0, enquanto o valor intrínseco representará a diferença entre o preço do título subjacente e o preço de exercício do contrato.
Fatores que afetam a opção Premium.
Os principais fatores que afetam o preço de uma opção são o preço da garantia subjacente, o dinheiro, a vida útil da opção e a volatilidade implícita. À medida que o preço das mudanças de segurança subjacentes, a opção premium muda. À medida que o preço da segurança subjacente aumenta, o prémio de uma opção de compra aumenta, mas o preço de uma opção de venda diminui. À medida que o preço da segurança subjacente diminui, o prémio de uma opção de venda aumenta e o contrário é verdadeiro para opções de chamadas.
O dinheiro afeta o prêmio da opção porque indica o quão longe o preço de segurança subjacente é do preço de exercício especificado. À medida que uma opção se torna mais no dinheiro, o prêmio da opção normalmente aumenta. Por outro lado, a opção premium diminui à medida que a opção se torna mais fora do dinheiro. Por exemplo, como uma opção se torna mais fora do dinheiro, a opção premium perde o valor intrínseco, e o valor decorre principalmente do valor do tempo.
O tempo até a expiração, ou a vida útil, afeta o valor do tempo, ou o valor extrínseco, parte do prêmio da opção. À medida que a opção se aproxima de sua data de validade, o prêmio da opção decorre principalmente do valor intrínseco. Por exemplo, as opções profundas fora do dinheiro que expiram em um dia de negociação normalmente valem US $ 0, ou muito perto de US $ 0.
Volatilidade implícita.
A volatilidade implícita é derivada do preço da opção, que está conectado ao modelo de preços de uma opção para indicar quão volátil o preço de uma ação pode ser no futuro. Além disso, afeta a parcela do valor extrínseco dos prêmios de opção. Se os investidores são opções longas, um aumento na volatilidade implícita aumentaria o valor. O contrário é verdadeiro se a volatilidade implícita diminui. Por exemplo, suponha que um investidor é uma longa opção de chamada com uma volatilidade implícita anualizada de 20%. Portanto, se a volatilidade implícita aumenta para 50% durante a vida útil da opção, o prémio da opção de compra apreciaria em valor.
Como o tempo de decadência nas opções pode ser seu melhor amigo - Conheça suas opções.
Hoje vamos falar sobre um dos "gregos" em negociação de opções que não tem cobertura suficiente - e essa é a Theta.
Theta mede o valor que uma opção perderá cada dia devido à passagem do tempo à medida que a opção se aproxima da expiração. Isso é conhecido como decadência do tempo.
Você provavelmente já ouviu o ditado de que as opções são um ativo desperdiçado - desperdiçando nisso, com cada dia que passa um pequeno valor de tempo marca tiques.
Na imagem abaixo, você pode vê-lo expresso como um número. Neste exemplo, marquei a opção no dinheiro, e você pode ver que está mostrando que o prémio dessa opção perderá .041 (4.1 centavos) com cada dia que passa. Esse é o equivalente a US $ 4,10.
Polaris (PII), $ 139.91 (preço de fechamento a partir de 12/18/13, hora desta captura de tela)
Isso significa que no final de 30 dias, esta opção perderá um total de 1,20 em prémio ou US $ 120, mesmo que o estoque não se movesse.
Nota: as opções mais próximas do dinheiro e, especificamente, no dinheiro, normalmente terão a maior teta.
Também é importante saber que a decadência do tempo move-se lentamente no início, mas, em seguida, retoma os últimos 30 dias até a expiração. Na verdade, em cada semana sucessiva, uma vez que fica dentro desse período de 30 dias, a decadência do tempo acelera cada vez mais.
Fora do contexto, com certeza. Mas você não pensou que os benefícios da grande alavancagem e um risco limitado garantido nas opções não vieram com pelo menos alguns compromissos você?
Você pode proteger contra a decadência do tempo devastando a sua opção comprando muito tempo. Compre pelo menos 3 meses de tempo e, de preferência, 4-6 meses ou mais, quando possível.
Se você se encontrar uma longa opção com apenas 30 dias de tempo restante, quer vendê-lo e terminar com ele, ou rolar para um novo mês com mais tempo. Ligue para esse período a 30 dias, a decadência do tempo, a zona vermelha.
Muito mais frequentemente do que não, essa pequena ação de rodar em mais tempo antes desse marcador de 30 dias pode ser a diferença de ganhar e perder em opções.
Como usar Theta (Time Decay) para sua vantagem.
Ser longas opções, seja aquela compra de uma ligação ou uma colocação, significa que a Theta está trabalhando contra você.
No entanto, existem muitas estratégias diferentes onde theta pode trabalhar para você.
Essas estratégias implicam opções de escrita, ou seja, opções curtas, chamadas ou colocações, em combinação com seus longos.
Minhas estratégias favoritas para isso são:
• Bull Call ou Bear Put Spreads: O comerciante ainda tem um viés direcional, tanto para cima como para baixo, mas ao combinar uma opção que ele comprou com um que vendeu, o tempo de deterioração agora está funcionando para ele, agregando valor à sua posição com cada dia que passa. Você simplesmente escreveria uma opção mais longe do que você comprou e a Theta agora é seu bem.
• Spreads de calendário, aka Time Spreads: isso envolve a compra de uma opção mais datada e, simultaneamente, a venda de uma data mais curta. O mais próximo do prazo de validade sempre perderá o tempo de decaimento mais rápido. Este comércio pode ser colocado com um viés direcional. Também é ideal se o comerciante pensa que o mercado irá de lado. Esta é uma ótima estratégia. Não há pessoas suficientes para usá-lo. Não é excitante. Mas você está literalmente aproveitando uma dinâmica factual e inevitável nas opções, e essa é a decadência do tempo. É ótimo quando você pode usar isso totalmente para sua vantagem.
• Iron Condor: esta é outra estratégia favorita para se beneficiar com a degradação do tempo. Este comércio tem quatro lados. Tem um risco limitado garantido. E é uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro se você acredita que as ações subjacentes irão de lado. Na verdade, essa estratégia é tão complacente que você pode até estar errado, de que maneira as ações vão (até uma certa quantia ou abaixo de uma certa quantia) e ainda fazem o mesmo valor de dólar máximo no comércio. Tudo o que você tem a fazer é estar certo em uma ampla gama de preços para ganhar neste. "Em vez de bater em um olho de touro, você só precisa bater no lado de fora de um celeiro".
Estas são algumas das estratégias que as vantagens das opções usam. E são simples e simples o suficiente para que praticamente qualquer pessoa possa usá-los.
Não vou passar por cada estratégia neste artigo, mas por conveniência, estou incluindo três links para artigos anteriores que escrevi, para que você possa investigar os mesmos por conta própria.
(ou Bear Call ou Bull Put Spreads - sim, você leu esse direito)
As opções são uma ferramenta fenomenal. Há toneladas de benefícios que você não pode obter em ações ou outros veículos de investimento. Mas, como qualquer coisa, há coisas a serem observadas.
Mas uma vez que você sabe o que procurar, você pode achar que você pode usá-lo para sua vantagem, em última análise tornando-se um dos seus maiores benefícios.
E você também pode.
Você pode aprender mais sobre diferentes estratégias de opções baixando nosso livreto de opções gratuitas: 3 maneiras inteligentes de ganhar dinheiro com opções (duas das quais você provavelmente nunca ouviu falar). Basta clicar aqui.
E não deixe de conferir o nosso serviço Zacks Options Trader.
Divulgação: os diretores, diretores e / ou funcionários da Zacks Investment Research podem possuir ou vender títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material. Uma empresa de consultoria de investimento afiliada pode possuir ou ter vendido títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.
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7, Time Premium in Options.
O preço de uma opção é a soma de duas partes: tempo premium e valor intrínseco. O tempo premium às vezes é chamado de "valor extrínseco"; Significa a mesma coisa. Vejamos como calculamos esses valores.
preço da opção = prêmio de tempo + valor intrínseco.
Para as opções de chamada de chamada em dinheiro (ITM) (onde a greve da chamada está abaixo do preço atual do estoque), o tempo premium é o preço da opção menos o valor intrínseco, onde o valor intrínseco é a diferença entre o preço de exercício da opção de compra e o preço atual do estoque.
Para as opções de chamadas fora do dinheiro (OTM) (onde a greve da chamada está acima do preço atual da ação), o tempo premium é igual ao preço da opção (desde valor intrínseco = 0 para fora das opções de dinheiro).
Aqui está um gráfico de estoque com um preço atual de US $ 12 e uma opção de chamada de 20 graus com um preço de 4. A opção é OTM (fora do dinheiro) porque a greve (20) está acima do preço atual das ações (12) . Não há valor intrínseco nesta opção. A opção está atualmente sendo vendida por 4, então o tempo premium é 4:
Agora vejamos uma situação de ITM. O preço atual do estoque é 24, a greve da opção de compra é de 20, e a opção está atualmente sendo vendida para 7. Calculamos o valor intrínseco como a diferença entre o preço das ações (24) e o preço de exercício (20), e obter 4. O O tempo premium é a diferença entre o preço da opção (7) e o valor intrínseco (4), ou 3:
O que acontece com o tempo premium com o passar do tempo?
A resposta curta é que o tempo premium cai ("decayes") à medida que o tempo passa, então a opção perde valor.
No entanto, não faz isso de forma direta. O decadência do tempo acelerado acelera à medida que a data de validade se aproxima. No dia do vencimento, o tempo premium é zero, pois não há tempo restante.
Para o caso OTM, parece com isso. Observe que o preço da opção (e, portanto, o tempo premium) cai ao longo do tempo, pois o preço das ações permanece o mesmo:
Para o caso ITM, é o mesmo tipo de tempo de decadência, exceto que o valor intrínseco não se deteriora. A opção ainda tem valor no vencimento porque é in-the-money. O titular desta opção de compra poderia vendê-lo por 4 quando expirar (porque o estoque é 4 pontos mais alto do que o preço de exercício), ou ele poderia exercê-lo e adquirir ações por 20 (quando está vendendo por 24):
Agora, no mundo real, é um pouco mais complicado.
Infelizmente, não é assim tão simples. No mundo real, não há apenas um preço para uma opção ou estoque. Ambos têm um preço de oferta e um preço de pedido (e um último preço de negociação, que pode ser diferente do lance ou pedido atual). Então, o que você usa?
Para fins de exibição de candidatos de buy-write, optamos por usar o preço de venda de uma ação e o preço de oferta de uma opção de compra. O raciocínio é este: (1) só queremos mostrar um comércio que você poderia executar no mundo real, e (2) se você fosse fazer uma ordem de mercado para comprar o estoque e vender a ligação, então você pagaria o estoque perguntando preço e você receberia o preço de compra da chamada.
Então, a matemática no site Born To Sell funciona assim:
1. intrinsic_value = stock_ask - call_strike (ou, para fora das opções de dinheiro onde stock_ask> call_strike, definimos valor intrínseco para zero)
2. time_premium = call_bid - intrinsic_value.
Diferentes números em outros sites.
Como há opções sobre o valor a ser usado para "preço das ações" ou "preço de chamada", você pode ver valores diferentes em diferentes sites para o valor atual ou intrínseco da opção atual. Escolhemos a abordagem mais conservadora e mostramos apenas os valores que você pode alcançar no mundo real com pedidos de mercado ao inserir uma nova transação de compra e gravação.
O tempo premium é um dos fatores usados no cálculo de retornos para negociações de chamadas cobertas. Ao escolher um valor conservador para o tempo premium, Born To Sell está mostrando valores conservadores para os cálculos de retorno que ele executa. Usando um valor maior para o tempo premium, que você pode obter se você usou last_trade para o preço das ações e o preço da chamada, pode resultar em retornos mais altos, mas impossíveis de realizar. E isso não beneficia ninguém.
Opções Premium | Crédito e débito explicados.
23 de dezembro de 2014.
No mundo da negociação, existem três termos que são usados para descrever a transferência de dinheiro entre você e a pessoa que você concorda com um contrato de opção com: crédito, débito e amp; Prêmio .
É muito importante entender esses termos e como você pode usá-los para não apenas equilibrar seu portfólio, mas também alterar as estratégias de posição que você usa!
Opções Premium.
O prémio de uma opção é simplesmente - o preço de uma opção.
Se você está comprando uma opção, você está pagando um prêmio por isso - chamado de débito (mais sobre isso mais tarde). Se você está vendendo uma opção, você está recebendo premium para a opção - chamado de crédito.
Vamos dar uma olhada no termo "premium" usando um exemplo da vida real para mais contexto.
Opções Premium em ação!
Estou procurando comprar uma opção de chamada em $ AAPL (o símbolo do ticker para Apple). O preço de mercado atual (prêmio) para uma opção de compra de longo prazo com um preço de exercício de (a) $ 115, é (b) $ 206. Como comprador da opção (visto abaixo), pago-lhe um débito de (b) $ 206.
Como vendedor da opção a um preço de exercício de (a) $ 115, você recebe o prêmio, chamado de crédito, de (b) $ 206. S ee como isso funciona?
Com o passar do tempo, o preço (preço) da opção pode ser afetado por diferentes condições, incluindo: o preço atual da ação, o preço de exercício, os dias até o vencimento e a volatilidade implícita.
A mudança desses fatores tem impacto nas duas partes de uma opção que compõe a opção premium - valor intrínseco e valor extrínseco.
Valor intrínseco.
O valor intrínseco só existe quando uma opção está no dinheiro. Como uma atualização, lembre-se de que:
Uma opção de compra está no dinheiro quando o preço das ações é maior que o preço de exercício. Uma opção de venda está no dinheiro quando o preço da ação é menor do que o preço de exercício.
Olhando para trás em nosso exemplo acima (onde eu estou comprando uma opção de compra de US $ 115 por um débito de US $ 206), podemos ver que não há valor intrínseco quando coloco o comércio porque o comércio está fora do dinheiro.
Se o comércio se movesse no dinheiro, haveria um valor intrínseco na opção (parte do que compõe a opção premium).
Para calcular o valor intrínseco para a opção de dinheiro, você subtrairia o preço de exercício do preço no qual o estoque está negociando no momento.
No exemplo abaixo, você calcularia o valor intrínseco, subtraindo o preço atual do estoque ($ 112.70) do preço de exercício da opção de compra ($ 110). Isso lhe daria um valor intrínseco de US $ 2,70 / ação (o que para um contrato de opção controlando 100 ações no valor de $ 270).
Valor intrínseco para uma opção de chamada de dinheiro.
Resumo do valor intrínseco - o valor intrínseco não existe para fora das opções de dinheiro. Para as opções de dinheiro, o valor intrínseco é calculado subtraindo o preço de exercício do preço das ações (preço das ações - preço de exercício).
Valor extrínseco.
O valor extrínseco, também conhecido como valor do tempo, é a diferença entre o preço atual da opção e o valor intrínseco da opção.
Fora das opções de dinheiro * não tem valor intrínseco, então isso significa que todo o valor da opção é extrínseco.
Uma opção de compra está fora do dinheiro quando o preço da ação é menor do que o preço de exercício. Uma opção de venda está fora do dinheiro quando o preço da ação é maior do que o preço de exercício.
Para fora das opções de dinheiro, o valor extrínseco é igual ao valor de mercado da opção (o prémio pago). Os fatores que influenciam esse valor são a degradação do tempo (deterioração da teta) e a volatilidade implícita.
Para as opções de dinheiro, o valor extrínseco é encontrado tomando a opção de opção total e subtraindo qualquer valor intrínseco desse número.
Você pode ver o cálculo do valor extrínseco para uma opção de dinheiro abaixo. Neste exemplo, o valor extrínseco é calculado subtraindo o preço de exercício do preço atual da ação ($ 112.87 - 110). Nesse caso, o valor intrínseco é igual a $ 2.87.
Em seguida, você tira o prêmio total, US $ 4,55 e subtrai o valor intrínseco desse valor ($ 4,55 - $ 2,87). Isso nos dá um valor extrínseco de US $ 1,68 (que é multiplicado por 100 porque 1 contrato de opção controla 100 ações)
O valor extrínseco é calculado para uma opção de chamada de dinheiro.
Agora você deve ser claro sobre o valor intrínseco e extrínseco em relação às opções premium.
Este conceito parece fácil na superfície, mas pode levar algum tempo para compreender completamente. Leve seu tempo revise esses conceitos e leia o post algumas vezes se você ainda estiver confuso.
Vamos agora dar uma olhada na terminologia que é usada para descrever a pessoa que vende o prémio (cobrar dinheiro) - essa pessoa está a receber ou receber um crédito.
Crédito (o que o vendedor da opção paga)
Conforme mencionado nesta publicação, quando você vende premium por meio de uma troca de opção, você recebe o que é referido como um crédito (abreviado como CR).
Como vendedor, você recebe um crédito de US $ 206 para o comércio.
Se olharmos nosso exemplo de $ AAPL anteriormente, você verá que, como vendedor, você receberia um crédito de US $ 206 para o contrato de opção com um preço de exercício de US $ 115.
Uma coisa que é importante lembrar sobre a venda de opções de crédito é que apenas porque você recebe o crédito na frente, não significa que você tenha garantido esse lucro. Depois de abrir uma posição, você precisa fechá-la para obter lucro ou prejuízo (ou deixá-la expirar).
Como o vendedor em nosso exemplo $ AAPL, você obteria o crédito de $ 206 na frente. No entanto, com o passar do tempo, o valor dessa opção diminuirá. Para fechar o cargo, você será obrigado a pagar um débito (a menos que você mantenha a opção até o vencimento) com base em onde as ações estão negociando em relação ao seu preço de exercício.
Se você coletar ou não um crédito para o seu comércio é baseado em qual tipo de estratégia de negociação você usa, então vamos dar uma olhada em algumas das estratégias mais comuns de negociação de crédito.
Lista de Estratégias de Crédito.
Aqui está uma lista de estratégias populares para as quais você receberá um crédito:
Short Put Vertical Spread.
Short Call Vertical Spread.
Short Naked Put.
Short Naked Call.
Estoque Coberto Curto.
Short Call Butterfly.
Short Put Butterfly.
Long Call Butterfly (distorcido para receber crédito)
Long Put Butterfly (distorcido para receber crédito)
Débito (o que o comprador da opção paga)
Como comprador, pago um débito de US $ 206 para colocar o comércio.
Ao comprar opções / premium, o comprador coloca uma negociação pagando o que é referido como um débito (geralmente abreviado como DB).
Em nosso exemplo $ AAPL (onde eu era o comprador da opção), lembre-se de que eu paguei seus $ 206 para colocar o comércio. Nesse cenário, paguei um débito de US $ 206 com base no meu pressuposto de qual o preço de US $ AAPL no futuro.
Como comprador da opção, se eu quiser fechar o comércio antes da opção expirar, posso vender a opção por um crédito. O crédito que recebo determinará quanto lucro ou perda o comércio resultará.
Para ajudá-lo a colocar sua próxima estratégia de débito, compilamos uma lista de algumas das estratégias de débito mais populares.
Lista de estratégias de débito.
Aqui está uma lista de estratégias de débito populares:
Longo Put Vertical.
Long Call Vertical.
Calendário longo de colocação.
Calendário de chamadas longas.
Longa propagação diagonal.
Difusão Diagonal de Long Call.
Conclusão.
Espero que você vá embora desta postagem se sentindo muito mais confortável com os termos premium, crédito e débito.
Se houver duas coisas para tirar desta publicação, quero que você lembre que (1) opção premium é o preço de uma opção e é constituída por valor intrínseco e extrínseco. (2) O crédito e o débito são termos utilizados para descrever a troca de dinheiro entre as duas partes envolvidas em um contrato de opção.
Veja Step Up to Options para aprender mais estratégias de negociação. Se você tiver dúvidas sobre esta publicação, certifique-se de tweet-las para nós em Doughtrading ou deixe a questão nos comentários!
Na parte 3 da nossa série de liquidez, superamos o volume do preço de exercício. O estoque pode ser líquido, mas o preço de exercício da opção que você está negociando?
Tracy está de volta! Esta semana ela está falando sobre Rank IV, veja o que questiona a mesa de suporte mais!
Na parte 2 da nossa série de liquidez, examinamos o volume de estoque em massa. Depois de analisar o spread de oferta / solicitação de um subjacente, o próximo passo é ver seu volume. Saiba mais aqui!
Opções Premium.
O preço pago para adquirir a opção. Também conhecido simplesmente como preço da opção. Não deve ser confundido com o preço de exercício. O preço do mercado, a volatilidade eo tempo restante são as principais forças que determinam o prêmio. Existem duas componentes para as opções premium e são valor intrínseco do valor e do tempo.
Valor intrínseco.
O valor intrínseco é determinado pela diferença entre o preço atual e o preço de exercício. Somente opções in-the-money têm valor intrínseco. O valor intrínseco pode ser calculado para opções in-the-money, tomando a diferença entre o preço de exercício e o preço de negociação atual. As opções fora do dinheiro não têm valor intrínseco.
Valor do tempo.
O valor do tempo de uma opção depende do período de tempo restante para exercer a opção, o dinheiro da opção, bem como a volatilidade do preço de mercado da garantia subjacente.
O valor do tempo de uma opção diminui à medida que a data de validade se aproxima e torna-se inútil após essa data. Este fenômeno é conhecido como decadência do tempo. Como tal, as opções também estão desperdiçando ativos.
Para opções dentro do dinheiro, o valor do tempo pode ser calculado subtraindo o valor intrínseco do preço da opção. O valor do tempo diminui à medida que a opção se aprofunda no dinheiro. Para opções fora do dinheiro, uma vez que existe zero valor intrínseco, valor do tempo = preço da opção.
Normalmente, uma maior volatilidade dá origem a um maior valor de tempo. Em geral, o valor do tempo aumenta à medida que aumenta a incerteza do valor da opção na expiração.
Efeito dos Dividendos no Valor de Tempo.
O valor do tempo das opções de compra em ações de dividendos de alta caixa pode ser descontado de forma semelhante, o valor do tempo de opções de venda pode ser inflacionado. Para obter mais detalhes sobre o efeito dos dividendos sobre o preço das opções, leia este artigo.
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